PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPR с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPR с PEP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tapestry, Inc. (TPR) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPR или PEP.

Корреляция

Корреляция между TPR и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPR:

2.44

PEP:

-1.23

Коэф-т Сортино

TPR:

3.40

PEP:

-1.73

Коэф-т Омега

TPR:

1.44

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

TPR:

3.17

PEP:

-0.82

Коэф-т Мартина

TPR:

10.06

PEP:

-1.93

Индекс Язвы

TPR:

10.60%

PEP:

12.91%

Дневная вол-ть

TPR:

41.58%

PEP:

19.83%

Макс. просадка

TPR:

-82.39%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

TPR:

-6.29%

PEP:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$17.29B

PEP:

$178.66B

EPS

TPR:

$3.80

PEP:

$6.71

Коэффициент P/E

TPR:

21.91

PEP:

19.14

Коэффициент PEG

TPR:

1.24

PEP:

2.31

Коэффициент P/S

TPR:

2.51

PEP:

1.95

Коэффициент P/B

TPR:

11.62

PEP:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$6.88B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$5.05B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.37B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.06% соответственно.

TPR

С начала года

27.97%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

45.39%

1 год

100.30%

5 лет

50.36%

10 лет

11.66%

PEP

С начала года

-12.75%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-24.28%

5 лет

2.29%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPR и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и PEP

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PEP в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPR
Tapestry, Inc.		1.68%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок TPR и PEP

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и PEP

Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.58B
17.92B
(TPR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPR и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tapestry, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
76.1%
55.8%
(TPR) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 253.70M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.30M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.