Сравнение TPR с ZGN
TPR (Tapestry, Inc.) and ZGN (Ermenegildo Zegna N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TPR in Luxury Goods, ZGN in Apparel Manufacturing. Over the past 3 years, TPR returned 52.63%/yr vs 8.35%/yr for ZGN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и ZGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у ZGN с доходностью 43.71%.
TPR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 79.96%
- 3 года*
- 52.63%
- 5 лет*
- 29.96%
- 10 лет*
- 16.68%
ZGN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 24.51%
- С начала года
- 43.71%
- 6 месяцев
- 35.14%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPR и ZGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 9.56% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 3.23% |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | 43.71% | 26.03% | -27.86% | 11.48% | 0.72% | -2.42% |
Correlation
The correlation between TPR and ZGN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TPR:
$29.08B
ZGN:
$3.92B
TPR:
$3.15
ZGN:
$0.67
TPR:
44.31
ZGN:
21.93
TPR:
3.74
ZGN:
1.00
TPR:
42.62
ZGN:
3.81
TPR:
$7.85B
ZGN:
$3.86B
TPR:
$5.98B
ZGN:
$2.47B
TPR:
$1.06B
ZGN:
$586.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. ZGN — Ранг доходности на риск
TPR
ZGN
Сравнение TPR c ZGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPR | ZGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.49 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.30 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPR | ZGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TPR и ZGN
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки ZGN в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и ZGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | ZGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -61.02% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -21.87% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -61.02% | +21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -5.64% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -25.55% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 8.20% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и ZGN
Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | ZGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 12.99% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 33.12% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 42.49% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.25% | 40.94% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 40.94% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и ZGN
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ZGN в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.11% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | 0.96% | 1.38% | 1.45% | 0.94% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и ZGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Ermenegildo Zegna N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и ZGN
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ZGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила о валовой прибыли в 550.02M при выручке в 981.93M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
ZGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила об операционной прибыли в 93.59M при выручке в 981.93M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ZGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила о чистой прибыли в 55.09M при выручке в 981.93M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and ZGN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (17.04%) compared to ZGN (12.99%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs ZGN's -61.02%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и ZGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор