Сравнение TPR с VRSK
TPR (Tapestry, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, TPR returned 15.79%/yr vs 9.56%/yr for VRSK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 15.79% против 9.56% соответственно.
TPR
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 53.41%
- 5 лет*
- 33.26%
- 10 лет*
- 15.79%
VRSK
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -8.78%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам TPR и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 13.48% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -9.45% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between TPR and VRSK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between TPR and VRSK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPR:
$29.13B
VRSK:
$26.40B
TPR:
$3.14
VRSK:
$6.59
TPR:
45.95
VRSK:
30.57
TPR:
3.88
VRSK:
8.97
TPR:
$7.85B
VRSK:
$3.10B
TPR:
$5.98B
VRSK:
$2.09B
TPR:
$1.06B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. VRSK — Ранг доходности на риск
TPR
VRSK
Сравнение TPR c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPR | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.68 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.06 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPR и VRSK
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -50.81% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -47.84% | +28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -50.81% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -50.81% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | -50.81% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -36.63% | +26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.67% | -7.42% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 30.73% | -22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и VRSK
Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 9.48%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 10.78% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 27.42% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 32.95% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 24.70% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 24.18% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и VRSK
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VRSK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.11% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.94% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и VRSK
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and VRSK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.78%) compared to TPR (9.48%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs VRSK's -50.81%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор