PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPR с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TPR и CROX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TPR и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.71%
683.61%
TPR
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPR:

2.33

CROX:

0.23

Коэф-т Сортино

TPR:

3.52

CROX:

0.70

Коэф-т Омега

TPR:

1.39

CROX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TPR:

2.27

CROX:

0.21

Коэф-т Мартина

TPR:

7.90

CROX:

0.66

Индекс Язвы

TPR:

10.22%

CROX:

16.42%

Дневная вол-ть

TPR:

34.65%

CROX:

47.18%

Макс. просадка

TPR:

-82.39%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

TPR:

-0.12%

CROX:

-38.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$14.87B

CROX:

$6.50B

EPS

TPR:

$3.45

CROX:

$13.77

Цена/прибыль

TPR:

18.50

CROX:

8.10

PEG коэффициент

TPR:

2.02

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$6.67B

CROX:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$4.78B

CROX:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.45B

CROX:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 79.50%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции TPR уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 9.01% против 24.73% соответственно.


TPR

С начала года

79.50%

1 месяц

14.35%

6 месяцев

56.23%

1 год

78.34%

5 лет

21.81%

10 лет

9.01%

CROX

С начала года

19.75%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

-27.71%

1 год

9.31%

5 лет

22.69%

10 лет

24.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPR c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.330.23
Коэффициент Сортино TPR, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.520.70
Коэффициент Омега TPR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.09
Коэффициент Кальмара TPR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.270.21
Коэффициент Мартина TPR, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.900.66
TPR
CROX

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CROX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
0.23
TPR
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и CROX

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPR
Tapestry, Inc.
2.18%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%2.34%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPR и CROX

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.39%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12%
-38.05%
TPR
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и CROX

Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 8.80%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.80%
12.24%
TPR
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab