PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tapestry, Inc. (TPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPR
Tapestry, Inc.		13.28%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.06% соответственно.

TPR

1 день
2.30%
1 месяц
-7.47%
С начала года
13.28%
6 месяцев
27.60%
1 год
100.91%
3 года*
53.49%
5 лет*
31.91%
10 лет*
16.66%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tapestry, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с ZGNTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSKTPR с PEPTPR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.96

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.49

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.71

1.53

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

7.27

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.96

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между TPR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и SPY

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPR
Tapestry, Inc.		1.07%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TPR и SPY

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.55%

-55.19%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-12.05%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-24.50%

-20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.06%

-33.72%

-45.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-5.53%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.85%

-9.09%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.54%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и SPY

Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.35%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

9.50%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

19.06%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.90%

17.06%

+22.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

17.92%

+26.03%