Сравнение TPOR с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TPOR и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и TMF
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TPOR vs. TMF — Ранг доходности на риск
TPOR
TMF
Сравнение TPOR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.41 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.46 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.74 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и TMF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и TMF
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и TMF
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -92.61% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -27.13% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -88.37% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -91.95% | +41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -43.13% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 16.93% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и TMF
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 10.85% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 19.51% | +23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 33.89% | +43.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 46.85% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 44.00% | +27.08% |