Сравнение TPOR с TMF
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs -33.81%/yr for TMF. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.73% |
Correlation
The correlation between TPOR and TMF is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.12 |
The correlation between TPOR and TMF shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. TMF — Ранг доходности на риск
TPOR
TMF
Сравнение TPOR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.58 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -1.16 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и TMF
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -93.10% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -28.69% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -50.64% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -89.14% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -92.83% | +66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -44.10% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 14.40% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и TMF
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 7.36% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 20.07% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 27.13% | +32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 46.38% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 43.69% | +27.06% |
Сравнение комиссий TPOR и TMF
И TPOR, и TMF имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и TMF
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and TMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (15.73%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs TMF's -93.10%.
On 5-year performance, TPOR leads with 3.05% vs -33.81% for TMF. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPOR has performed better with a 3.05% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPOR and TMF have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.54% for TPOR.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%).
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор