Сравнение TPOR с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
TPOR и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или UDOW.
Основные характеристики
| TPOR | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 41.44% |
| Дох-ть за 1 год | 73.92% | 88.93% |
| Дох-ть за 3 года | -12.23% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 13.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 18.16% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 55.97% | 33.00% |
| Макс. просадка | -87.59% | -80.29% |
| Текущая просадка | -33.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPOR и UDOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и UDOW
С начала года, TPOR показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 41.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и UDOW
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPOR c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и UDOW
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности UDOW в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 1.28% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.86% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и UDOW
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и UDOW
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.