Сравнение TPOR с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
TPOR и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 66.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и UDOW
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.
Доходность на риск
TPOR vs. UDOW — Ранг доходности на риск
TPOR
UDOW
Сравнение TPOR c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.91 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и UDOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и UDOW
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и UDOW
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -80.29% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -30.18% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -55.79% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -21.30% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -14.46% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 9.31% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и UDOW
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 14.82% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 27.67% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 50.13% | +27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 44.05% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 51.67% | +19.40% |