PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPOR с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с UDOW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

TPOR и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или UDOW.

Корреляция

Корреляция между TPOR и UDOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPOR:

-0.26

UDOW:

0.05

Коэф-т Сортино

TPOR:

0.11

UDOW:

0.45

Коэф-т Омега

TPOR:

1.01

UDOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

TPOR:

-0.28

UDOW:

0.06

Коэф-т Мартина

TPOR:

-0.82

UDOW:

0.18

Индекс Язвы

TPOR:

25.42%

UDOW:

15.11%

Дневная вол-ть

TPOR:

76.72%

UDOW:

51.35%

Макс. просадка

TPOR:

-87.59%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

TPOR:

-55.82%

UDOW:

-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью -11.61%.

TPOR

С начала года

-14.41%

1 месяц

39.65%

6 месяцев

-34.36%

1 год

-19.82%

5 лет

30.49%

10 лет

N/A

UDOW

С начала года

-11.61%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-20.85%

1 год

2.49%

5 лет

28.12%

10 лет

16.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPOR и UDOW

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPOR и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPOR c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и UDOW

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UDOW в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.45%1.43%1.50%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.30%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и UDOW

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и UDOW

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...