Сравнение TPOR с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TPOR и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 41.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SPXL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TPOR vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TPOR
SPXL
Сравнение TPOR c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.25 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SPXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SPXL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SPXL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -76.86% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -33.42% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -63.80% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -18.62% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -15.85% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 8.42% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SPXL
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 16.04% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 28.52% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 54.32% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 50.26% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 53.36% | +17.72% |