Сравнение TPOR с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TPOR и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.31%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SOXS
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TPOR vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TPOR
SOXS
Сравнение TPOR c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.78 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -2.06 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.97 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.09 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.78 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.66 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.76 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SOXS составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SOXS
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SOXS
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -100.00% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -96.52% | +55.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -99.85% | +25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -100.00% | +50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -92.53% | +53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 85.61% | -71.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 22.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 39.00% | -16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 79.00% | -35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 120.15% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 106.42% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 99.19% | -28.11% |