PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с SOXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -0.87%/yr vs -80.25%/yr for SOXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.

TPOR

1 день
-2.19%
1 месяц
7.81%
С начала года
28.21%
6 месяцев
23.96%
1 год
67.02%
3 года*
13.97%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
—

SOXS

1 день
22.42%
1 месяц
-47.74%
С начала года
-93.50%
6 месяцев
-93.24%
1 год
-97.76%
3 года*
-87.41%
5 лет*
-80.25%
10 лет*
-79.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		28.21%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.50%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-56.06%

Correlation

The correlation between TPOR and SOXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.56

The correlation between TPOR and SOXS shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с UDOW
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TPOR vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.83

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-3.41

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.63

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-1.00

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-1.51

+7.14

TPOR vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и SOXS

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-100.00%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-97.94%

+63.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-99.87%

+35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-99.98%

+25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-100.00%

+68.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.63%

-92.61%

+53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

67.48%

-55.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

66.67%

-45.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.27%

100.39%

-53.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.65%

117.32%

-56.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

111.39%

-43.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.97%

102.09%

-31.12%

Сравнение комиссий TPOR и SOXS

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и SOXS

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SOXS в 83.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		83.05%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.71%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and SOXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (66.67%) compared to TPOR (20.81%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, TPOR leads with -0.87% vs -80.25% for SOXS. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 20.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -0.87% return vs -80.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.71% for TPOR.

TPOR is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.08% for SOXS.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор