Сравнение TPOR с SOXS
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -2.85%/yr vs -79.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
TPOR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 22.42%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам TPOR и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 28.21% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Correlation
The correlation between TPOR and SOXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | -0.56 |
The correlation between TPOR and SOXS shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TPOR
SOXS
Сравнение TPOR c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.58 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -1.00 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -1.44 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.96 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.74 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.79 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SOXS
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -100.00% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -97.68% | +63.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -99.80% | +35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -99.97% | +25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -100.00% | +68.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -92.60% | +53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 68.64% | -56.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 16.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 44.22% | -27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 83.94% | -39.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.27% | 102.18% | -42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 108.21% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.94% | 100.48% | -29.54% |
Сравнение комиссий TPOR и SOXS
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SOXS
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.71% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and SOXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TPOR (16.85%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, TPOR leads with -2.85% vs -79.66% for SOXS. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 16.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -2.85% return vs -79.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.71% for TPOR.
TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.08% for SOXS.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор