PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с RETL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs -24.90%/yr for RETL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью 9.64%.

TPOR

1 день
-3.82%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
10.80%
С начала года
38.91%
1 год
68.82%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

RETL

1 день
-3.18%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
-2.99%
С начала года
9.64%
1 год
23.43%
3 года*
9.42%
5 лет*
-24.90%
10 лет*
-4.66%
Всё время*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
$4.35M$4.16M$5.44M

TPOR

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
$1.07M$961.32K$916.52K

Сравнение доходности по годам TPOR и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.91%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		9.64%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%7.59%

Correlation

The correlation between TPOR and RETL is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.68

The correlation between TPOR and RETL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPOR и RETL

Секторы
TPOR
RETL

Промышленность

84.9%

-

Технологии

15.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

75.2%

Потребительский защитный сектор

-

18.7%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
84.9%
RETL

-

Технологии

TPOR
15.1%
RETL
2.7%

Сырьевые материалы

TPOR

-

RETL

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

RETL
1.8%

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

RETL
75.2%

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

RETL
18.7%

Энергетика

TPOR

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

TPOR

-

RETL

-

Здравоохранение

TPOR

-

RETL
1.6%

Недвижимость

TPOR

-

RETL

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW
Часто сравнивают с RETL:
RETL с CURERETL с RTHRETL с SOXLRETL с PSIRETL с FASRETL с TECLRETL с TQQQ

Доходность на риск

TPOR vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPOR c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.38

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.99

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.62

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

1.21

+5.01

TPOR vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и RETL

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-92.00%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-38.08%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-62.72%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-92.00%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-81.17%

+55.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.44%

-38.02%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

19.47%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и RETL

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 15.73%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

18.91%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

44.39%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

61.46%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.88%

79.43%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.75%

80.08%

-9.33%

Сравнение комиссий TPOR и RETL

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и RETL

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности RETL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.46%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.54%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and RETL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.91%) compared to TPOR (15.73%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs RETL's -92.00%.

On 5-year performance, TPOR leads with 3.05% vs -24.90% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 15.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a 3.05% return vs -24.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.46% for RETL.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.99% for RETL.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор