PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с GUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TPOR и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPOR и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		-6.16%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%52.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

TPOR

1 день
8.50%
1 месяц
-26.31%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.17%
3 года*
5.54%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с SPYTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TPOR и GUSH

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Доходность на риск

TPOR vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPORGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

3.14

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPOR vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPORGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.43

+0.48

Корреляция

Корреляция между TPOR и GUSH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и GUSH

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.97%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и GUSH

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TPORGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-99.98%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.54%

-43.67%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-73.64%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

-99.77%

+49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.72%

-92.81%

+54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

17.57%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и GUSH

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPORGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.55%

16.69%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

39.24%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.10%

67.59%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.20%

68.73%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

94.30%

-23.22%