Сравнение TPOR с ERX
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs 33.57%/yr for ERX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | 25.51% |
Correlation
The correlation between TPOR and ERX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.43 |
The correlation between TPOR and ERX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPOR и ERX
Секторы
TPOR
ERX
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
TPOR
ERX
-
Технологии
TPOR
ERX
-
Сырьевые материалы
TPOR
-
ERX
-
Коммуникационные услуги
TPOR
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
TPOR
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
TPOR
-
ERX
-
Энергетика
TPOR
-
ERX
Финансовые услуги
TPOR
-
ERX
-
Здравоохранение
TPOR
-
ERX
-
Недвижимость
TPOR
-
ERX
-
Коммунальные услуги
TPOR
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. ERX — Ранг доходности на риск
TPOR
ERX
Сравнение TPOR c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.18 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и ERX
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -99.54% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -29.97% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -42.34% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -46.90% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -91.99% | +66.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -67.26% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 11.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и ERX
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 12.41% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 33.24% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 42.40% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 51.46% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 68.84% | +1.91% |
Сравнение комиссий TPOR и ERX
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и ERX
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and ERX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (15.73%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 33.57% vs 3.05% for TPOR. On fees, ERX is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 33.57% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.54% for TPOR.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while ERX is Energy Equities. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.91% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор