PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 5.43%/yr vs 34.10%/yr for ERX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPOR показывает доходность 56.61%, а ERX немного выше – 57.54%.

TPOR

1 день
8.86%
1 месяц
12.34%
6 месяцев
35.69%
С начала года
56.61%
1 год
74.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		56.61%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%25.51%

Correlation

The correlation between TPOR and ERX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.44

The correlation between TPOR and ERX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPOR и ERX

Секторы
TPOR
ERX

Промышленность

84.7%

-

Технологии

15.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
84.7%
ERX

-

Технологии

TPOR
15.3%
ERX

-

Сырьевые материалы

TPOR

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

ERX

-

Энергетика

TPOR

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

TPOR

-

ERX

-

Здравоохранение

TPOR

-

ERX

-

Недвижимость

TPOR

-

ERX

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TPOR vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.64

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.95

+0.77

TPOR vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и ERX

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-99.54%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-29.97%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-42.34%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-46.90%

-27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-92.05%

+75.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-67.18%

+28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

11.57%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и ERX

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

12.31%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

33.63%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

42.09%

+17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.97%

51.72%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.86%

68.92%

+1.94%

Сравнение комиссий TPOR и ERX

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и ERX

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.48%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and ERX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (17.53%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs ERX's -99.54%.

On 5-year performance, ERX leads with 34.10% vs 5.43% for TPOR. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 34.10% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.48% for TPOR.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор