Сравнение TPOR с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
TPOR и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и ERX
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
TPOR vs. ERX — Ранг доходности на риск
TPOR
ERX
Сравнение TPOR c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.41 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.87 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и ERX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и ERX
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и ERX
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -99.54% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -35.17% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -46.90% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -91.33% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -66.78% | +28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 17.26% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и ERX
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 13.01% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 29.14% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 50.15% | +27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 52.18% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 69.25% | +1.82% |