Сравнение TPLGX с TRLGX
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TPLGX returned 16.52%/yr vs 18.24%/yr for TRLGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 16.52% против 18.24% соответственно.
TPLGX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.52%
TRLGX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам TPLGX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 4.02% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 3.32% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between TPLGX and TRLGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between TPLGX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLGX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TPLGX
TRLGX
Сравнение TPLGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.29 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и TRLGX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -55.56% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -18.18% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.23% | -21.17% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -40.44% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -40.44% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.60% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -8.68% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и TRLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 3.88% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLGX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.80% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.46% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.68% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.39% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.76% | +1.14% |
Сравнение комиссий TPLGX и TRLGX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и TRLGX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности TRLGX в 13.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 19.52% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.25% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TPLGX and TRLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TPLGX has higher volatility (3.88%) compared to TRLGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs TRLGX's -55.56%.
TPLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLGX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор