PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLGX с TRBCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TPLGX returned 16.69%/yr vs 17.53%/yr for TRBCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 16.69% против 17.53% соответственно.

TPLGX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.13%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.29%
1 год
21.82%
3 года*
24.86%
5 лет*
11.77%
10 лет*
16.69%

TRBCX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.70%
3 года*
28.20%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLGX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		5.50%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.00%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between TPLGX and TRBCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

1.00

The correlation between TPLGX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

TPLGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.23

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.70

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

4.08

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и TRBCX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLGXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-54.56%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-17.01%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.23%

-23.08%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-43.63%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-43.63%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.08%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-11.30%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.02%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 3.55%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLGXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.44%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.72%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

24.03%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.79%

+0.11%

Сравнение комиссий TPLGX и TRBCX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и TRBCX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности TRBCX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		19.24%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.04%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TPLGX and TRBCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to TPLGX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs TRBCX's -54.56%.

TPLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLGX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор