PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-14.47%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLGX показывает доходность -14.47%, а TBCIX немного ниже – -14.54%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 14.45% против 15.65% соответственно.

TPLGX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-12.97%
1 год
11.57%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
14.45%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TPLGX и TBCIX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TPLGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.54

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.50

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.75

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между TPLGX и TBCIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и TBCIX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		23.73%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и TBCIX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-43.26%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-16.96%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-43.26%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-43.26%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-16.96%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.15%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и TBCIX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 5.55% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.76%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

22.49%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

23.88%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.69%

+0.15%