PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLGX с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both funds - TPLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Over the past 5 years, TPLGX returned 11.77%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

TPLGX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.13%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.29%
1 год
21.82%
3 года*
24.86%
5 лет*
11.77%
10 лет*
16.69%

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLGX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		5.50%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%13.64%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between TPLGX and SMMD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.66

The correlation between TPLGX and SMMD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

TPLGX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.11

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.96

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.75

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

14.29

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.11

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и SMMD

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLGXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-41.06%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-9.66%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.23%

-25.50%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-28.26%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.63%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-8.37%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.53%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и SMMD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 3.55%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLGXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.58%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.20%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

20.82%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.37%

+0.53%

Сравнение комиссий TPLGX и SMMD

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и SMMD

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		19.24%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TPLGX and SMMD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to TPLGX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs SMMD's -41.06%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLGX и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор