PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLGX с PRWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TPLGX returned 16.48%/yr vs 17.62%/yr for PRWAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLGX показывает доходность -1.63%, а PRWAX немного выше – -1.59%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 16.48% против 17.62% соответственно.

TPLGX

1 день
-1.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-2.94%
1 год
11.29%
3 года*
21.25%
5 лет*
8.81%
10 лет*
16.48%

PRWAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.92%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.81%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLGX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-1.63%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.59%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between TPLGX and PRWAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.96

The correlation between TPLGX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с APGAX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Доходность на риск

TPLGX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLGXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.74

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.11

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.74

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

2.57

-0.12

TPLGX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и PRWAX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLGXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-55.06%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-14.09%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.23%

-19.06%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-29.38%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-30.50%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.53%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.89%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.06%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и PRWAX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLGXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.66%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.18%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

17.74%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.74%

+4.21%

Сравнение комиссий TPLGX и PRWAX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и PRWAX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности PRWAX в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.48%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		20.64%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TPLGX and PRWAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLGX has higher volatility (6.69%) compared to PRWAX (5.67%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs PRWAX's -55.06%.

TPLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLGX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор