PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-18.53%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий TPLGX и DOXGX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.50

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.79

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.61

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

2.53

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между TPLGX и DOXGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и DOXGX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и DOXGX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-16.47%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-12.23%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-5.34%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.23%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.94%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и DOXGX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.27%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.77%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

16.36%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

15.91%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

15.91%

+6.96%