Сравнение TPLGX с DOXGX
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - TPLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, TPLGX returned 24.28%/yr vs 15.01%/yr for DOXGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и DOXGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью 2.65%.
TPLGX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.52%
DOXGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPLGX и DOXGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 4.02% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -18.53% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 2.65% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
Correlation
The correlation between TPLGX and DOXGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.62 |
The correlation between TPLGX and DOXGX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLGX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск
TPLGX
DOXGX
Сравнение TPLGX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | DOXGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.64 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.78 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и DOXGX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и DOXGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLGX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -16.47% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -7.51% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.23% | -14.88% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.81% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -3.15% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.13% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и DOXGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLGX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.28% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 8.01% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.08% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.70% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 15.70% | +7.20% |
Сравнение комиссий TPLGX и DOXGX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и DOXGX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности DOXGX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.58% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 19.52% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TPLGX and DOXGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPLGX has higher volatility (3.88%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs DOXGX's -16.47%.
TPLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLGX и DOXGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор