PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, TPL returned 37.18%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 42.00%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 37.18% против 12.34% соответственно.

TPL

1 день
9.69%
1 месяц
-5.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
33.76%
1 год
9.02%
3 года*
40.33%
5 лет*
21.25%
10 лет*
37.18%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.00%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between TPL and YCS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.08

The correlation between TPL and YCS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

TPL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.92

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.44

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.97

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

12.40

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.92

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TPL и YCS

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-49.56%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-8.30%

-23.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-23.05%

-29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-27.32%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-27.32%

-38.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

0.00%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-19.93%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

2.66%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и YCS

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

2.75%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

12.32%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

17.27%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

21.10%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

19.01%

+28.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и YCS

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPL and YCS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.43%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор