PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с XPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с XPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPL имеют среднегодовую доходность 36.58%, а акции XPO немного впереди с 37.55%.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

XPO

1 день
0.30%
1 месяц
11.80%
С начала года
68.00%
6 месяцев
53.18%
1 год
89.56%
3 года*
66.73%
5 лет*
34.58%
10 лет*
37.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и XPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
XPO
XPO Logistics, Inc.		68.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%

Correlation

The correlation between TPL and XPO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

XPO:

$27.17B

EPS

TPL:

$7.30

XPO:

$2.92

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

XPO:

78.24

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

XPO:

2.94

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

XPO:

3.28

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

XPO:

14.68

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

XPO:

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

XPO:

$772.00M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

XPO:

$1.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

XPO Logistics, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с TNET

Доходность на риск

TPL vs. XPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.99

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.58

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

5.58

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

13.27

-13.02

TPL vs. XPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и XPO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-82.85%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-15.63%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-42.19%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-53.17%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-64.48%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-0.02%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-30.26%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

6.57%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и XPO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

11.60%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

32.18%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

43.80%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

46.98%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

47.82%

-0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и XPO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
236.82M
2.10B
(TPL) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and XPO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs XPO's -82.85%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и XPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор