PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с SCCO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SCCO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, TPL returned 35.75%/yr vs 27.23%/yr for SCCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции SCCO по среднегодовой доходности: 35.75% против 27.23% соответственно.

TPL

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.67%
С начала года
26.65%
6 месяцев
29.97%
1 год
-2.18%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.26%
10 лет*
35.75%

SCCO

1 день
1.81%
1 месяц
9.30%
С начала года
38.49%
6 месяцев
38.12%
1 год
116.65%
3 года*
44.16%
5 лет*
32.01%
10 лет*
27.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		26.65%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
SCCO
Southern Copper Corporation		38.49%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Correlation

The correlation between TPL and SCCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1996 г.

0.19

The correlation between TPL and SCCO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$25.04B

SCCO:

$158.77B

EPS

TPL:

$7.30

SCCO:

$6.04

Коэффициент P/E

TPL:

49.72

SCCO:

32.01

Коэффициент PEG

TPL:

2.63

SCCO:

4.41

Коэффициент P/S

TPL:

29.85

SCCO:

10.92

Коэффициент P/B

TPL:

16.09

SCCO:

13.47

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

SCCO:

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

SCCO:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

SCCO:

$8.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

TPL vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLSCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.36

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.76

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.88

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

11.04

-11.17

TPL vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и SCCO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-78.60%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-30.22%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-39.69%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-43.07%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-54.83%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-10.36%

-26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-22.04%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

10.61%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и SCCO

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.84%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

20.20%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

41.61%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.12%

49.75%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

39.94%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

37.55%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и SCCO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCCO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
236.82M
4.25B
(TPL) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and SCCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCO has higher volatility (20.20%) compared to TPL (14.84%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs SCCO's -78.60%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор