PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCO с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCCO с HBM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCO (Southern Copper Corporation) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SCCO returned 27.11%/yr vs 21.26%/yr for HBM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCCO и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 27.11% против 21.26% соответственно.

SCCO

1 день
-1.27%
1 месяц
15.22%
С начала года
39.12%
6 месяцев
42.62%
1 год
119.99%
3 года*
47.03%
5 лет*
28.82%
10 лет*
27.11%

HBM

1 день
-0.69%
1 месяц
34.77%
С начала года
51.79%
6 месяцев
73.76%
1 год
221.75%
3 года*
86.65%
5 лет*
31.83%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCO и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCO
Southern Copper Corporation		39.12%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		51.79%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between SCCO and HBM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2009 г.

0.65

The correlation between SCCO and HBM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$159.48B

HBM:

$12.01B

EPS

SCCO:

$6.04

HBM:

$1.65

Коэффициент P/E

SCCO:

32.15

HBM:

18.22

Коэффициент PEG

SCCO:

4.43

HBM:

0.12

Коэффициент P/S

SCCO:

10.97

HBM:

5.07

Коэффициент P/B

SCCO:

13.53

HBM:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$14.55B

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$6.04B

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$8.80B

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southern Copper Corporation

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с ERO
Часто сравнивают с HBM:
HBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLTHBM с HL

Доходность на риск

SCCO vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCO c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCOHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.96

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.80

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

6.17

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

19.77

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCO vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCOHBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.96

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SCCO и HBM

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCOHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-92.21%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-36.16%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-41.11%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-63.33%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.83%

-86.34%

+31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-5.49%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-52.51%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

11.27%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и HBM

Текущая волатильность для Southern Copper Corporation (SCCO) составляет 15.08%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что SCCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCOHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

19.49%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

44.20%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.30%

56.40%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.46%

55.03%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

58.72%

-21.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и HBM

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности HBM в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.05%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.88%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.25B
745.43M
(SCCO) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCCO и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southern Copper Corporation и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
45.7%
Активы портфеля
SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

SCCO and HBM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (19.49%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, SCCO dropped -78.60% vs HBM's -92.21%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCO и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор