PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCCO с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и RIO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SCCO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15,779.74%
1,851.14%
SCCO
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

0.43

RIO:

-0.55

Коэф-т Сортино

SCCO:

0.89

RIO:

-0.65

Коэф-т Омега

SCCO:

1.10

RIO:

0.92

Коэф-т Кальмара

SCCO:

0.61

RIO:

-0.74

Коэф-т Мартина

SCCO:

1.20

RIO:

-1.28

Индекс Язвы

SCCO:

13.44%

RIO:

9.91%

Дневная вол-ть

SCCO:

37.40%

RIO:

23.16%

Макс. просадка

SCCO:

-78.57%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

SCCO:

-26.34%

RIO:

-17.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.46B

RIO:

$99.27B

EPS

SCCO:

$3.83

RIO:

$6.58

Цена/прибыль

SCCO:

25.26

RIO:

9.34

PEG коэффициент

SCCO:

1.20

RIO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$10.94B

RIO:

$53.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$5.25B

RIO:

$15.61B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.01B

RIO:

$21.49B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -14.60%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 16.95% против 10.77% соответственно.


SCCO

С начала года

11.74%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

-11.85%

1 год

13.20%

5 лет

22.72%

10 лет

16.95%

RIO

С начала года

-14.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-7.84%

1 год

-13.82%

5 лет

9.05%

10 лет

10.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCCO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43-0.55
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.89-0.65
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.92
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61-0.74
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.20-1.28
SCCO
RIO

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
-0.55
SCCO
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и RIO

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RIO в 7.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCCO
Southern Copper Corporation
2.25%4.67%5.82%5.19%2.31%4.83%4.57%1.25%0.56%1.31%1.64%2.38%
RIO
Rio Tinto Group
7.33%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и RIO

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.34%
-17.05%
SCCO
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и RIO

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.03%
7.46%
SCCO
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab