PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и RIO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SCCO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,085.41%
1,963.94%
SCCO
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.30B

RIO:

$99.41B

EPS

SCCO:

$4.30

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

SCCO:

21.93

RIO:

8.57

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

SCCO:

6.67

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

SCCO:

8.18

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$7.60B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.69B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.18% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.29%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
RIO: -0.01
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.13
SCCO
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и RIO

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и RIO

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-12.25%
SCCO
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и RIO

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
12.33%
SCCO
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию