PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и FCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SCCO и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,085.41%
391.73%
SCCO
FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

FCX:

-0.46

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

FCX:

-0.41

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

FCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

FCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

FCX:

-0.94

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

FCX:

22.50%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

FCX:

45.52%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

FCX:

-30.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.30B

FCX:

$52.29B

EPS

SCCO:

$4.30

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

SCCO:

21.93

FCX:

30.61

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

FCX:

3.83

Коэффициент P/S

SCCO:

6.67

FCX:

2.10

Коэффициент P/B

SCCO:

8.18

FCX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

FCX:

$19.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$7.60B

FCX:

$5.70B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.69B

FCX:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 15.46% против 6.13% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

35.09%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
FCX: -0.46
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
FCX: -0.41
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
FCX: 0.95
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
FCX: -0.45
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
FCX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.46
SCCO
FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и FCX

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FCX в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и FCX

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-30.94%
SCCO
FCX

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и FCX

Текущая волатильность для Southern Copper Corporation (SCCO) составляет 20.51%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что SCCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
28.91%
SCCO
FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию