PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCO с COPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCO и COPP

2026 (YTD)20252024
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%14.59%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 5.17%.

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southern Copper Corporation

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с HBMSCCO с ERO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с VOOCOPP с SLVPCOPP с HG=F

Доходность на риск

SCCO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCOCOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.96

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.42

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

3.14

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

12.03

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCOCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.92

-0.42

Корреляция

Корреляция между SCCO и COPP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и COPP

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности COPP в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и COPP

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и COPP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-44.37%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-28.91%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-17.51%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.09%

-14.33%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

7.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и COPP

Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 19.30% и 19.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

19.20%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.75%

34.25%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

44.94%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.28%

40.02%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.89%

40.02%

-3.13%