PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCO с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCO (Southern Copper Corporation) is a stock, while COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Over the past year, SCCO returned 125.81% vs 111.49% for COPP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SCCO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 40.91%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 26.69%.

SCCO

1 день
-2.37%
1 месяц
20.02%
С начала года
40.91%
6 месяцев
45.87%
1 год
125.81%
3 года*
47.33%
5 лет*
29.16%
10 лет*
27.54%

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCO и COPP

2026 (YTD)20252024
SCCO
Southern Copper Corporation		40.91%66.62%14.59%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between SCCO and COPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between SCCO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southern Copper Corporation

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с HBMSCCO с ERO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP

Доходность на риск

SCCO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.98

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.88

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.39

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCOCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SCCO и COPP

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-44.37%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-28.91%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-3.50%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-14.02%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

8.35%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и COPP

Southern Copper Corporation (SCCO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 15.08% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

15.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.66%

36.30%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

42.84%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

40.80%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

40.80%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и COPP

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью COPP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.86%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SCCO and COPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, SCCO dropped -78.60% vs COPP's -44.37%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор