PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCCO и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCCO и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.73%
20.65%
SCCO
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

CPER:

0.35

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

CPER:

0.67

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

CPER:

1.09

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

CPER:

0.46

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

CPER:

0.76

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

CPER:

12.94%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

CPER:

27.67%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

CPER:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 15.46% против 5.09% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

10.75%

1 год

6.41%

5 лет

15.36%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
CPER: 0.35
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
CPER: 0.67
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
CPER: 1.09
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
CPER: 0.46
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
CPER: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.35
SCCO
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и CPER

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и CPER

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-7.24%
SCCO
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и CPER

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
15.15%
SCCO
CPER