PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и BHP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SCCO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,085.41%
1,814.84%
SCCO
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

BHP:

-0.47

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

BHP:

-0.50

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

BHP:

0.94

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

BHP:

-0.92

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

BHP:

15.02%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

BHP:

29.30%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

BHP:

-24.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.30B

BHP:

$122.92B

EPS

SCCO:

$4.30

BHP:

$4.38

Коэффициент P/E

SCCO:

21.93

BHP:

11.01

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

SCCO:

6.67

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

SCCO:

8.18

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$7.60B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.69B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 15.46% против 7.57% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
BHP: -0.47
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
BHP: -0.50
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
BHP: 0.94
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
BHP: -0.37
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
BHP: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.47
SCCO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и BHP

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BHP в 5.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и BHP

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-24.74%
SCCO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и BHP

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
17.16%
SCCO
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию