PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCCO с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и BHP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCCO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,396.90%
1,570.97%
SCCO
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.71

BHP:

-0.93

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.85

BHP:

-1.21

Коэф-т Омега

SCCO:

0.90

BHP:

0.85

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.72

BHP:

-0.73

Коэф-т Мартина

SCCO:

-1.42

BHP:

-1.81

Индекс Язвы

SCCO:

18.80%

BHP:

13.82%

Дневная вол-ть

SCCO:

37.87%

BHP:

26.85%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

SCCO:

-36.97%

BHP:

-34.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$62.41B

BHP:

$117.59B

EPS

SCCO:

$4.30

BHP:

$4.06

Цена/прибыль

SCCO:

18.23

BHP:

10.36

PEG коэффициент

SCCO:

1.20

BHP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$8.83B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$4.48B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$5.08B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCCO показывает доходность -12.72%, а BHP немного выше – -12.11%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 14.45% против 7.23% соответственно.


SCCO

С начала года

-12.72%

1 месяц

-13.37%

6 месяцев

-31.72%

1 год

-25.66%

5 лет

29.99%

10 лет

14.45%

BHP

С начала года

-12.11%

1 месяц

-15.37%

6 месяцев

-29.15%

1 год

-23.57%

5 лет

12.86%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SCCO: -0.71
BHP: -0.93
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.85
BHP: -1.21
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.90
BHP: 0.85
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SCCO: -0.72
BHP: -0.73
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SCCO: -1.42
BHP: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.93
SCCO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и BHP

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BHP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.53%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
BHP
BHP Group
5.89%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и BHP

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.97%
-34.32%
SCCO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и BHP

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
11.42%
SCCO
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab