Сравнение TPIAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.28% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и TPDAX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TPIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TPIAX
TPDAX
Сравнение TPIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.18 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.82 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.59 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.57 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.18 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и TPDAX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и TPDAX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -22.29% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.58% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -17.58% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -22.29% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -4.97% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -4.94% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.01% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и TPDAX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.40% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.86% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 12.29% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 10.14% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 9.87% | +7.21% |