Сравнение TPIAX с TPLNX
TPIAX (Timothy Plan International Fund) and TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan, while TPLNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPIAX returned 8.72%/yr vs 9.00%/yr for TPLNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIAX charges 1.64%/yr vs 1.52%/yr for TPLNX.
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и TPLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у TPLNX с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPIAX имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции TPLNX немного впереди с 9.00%.
TPIAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.72%
TPLNX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам TPIAX и TPLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 10.41% | 28.36% | 7.48% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 8.00% | 0.58% | 11.18% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
Correlation
The correlation between TPIAX and TPLNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.71 |
The correlation between TPIAX and TPLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPIAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск
TPIAX
TPLNX
Сравнение TPIAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | TPLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.39 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.74 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и TPLNX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, примерно равная максимальной просадке TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TPLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -55.96% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.04% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.37% | -23.49% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -25.75% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -43.18% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.55% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -8.73% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.71% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и TPLNX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.56% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.99% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 20.54% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.13% | -4.95% |
Сравнение комиссий TPIAX и TPLNX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TPLNX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и TPLNX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TPLNX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.68% | 1.86% | 2.07% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.78% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Часто задаваемые вопросы
TPIAX and TPLNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPIAX has higher volatility (4.91%) compared to TPLNX (4.60%). In terms of maximum drawdown, TPIAX dropped -58.51% vs TPLNX's -55.96%.
TPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPIAX и TPLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор