Сравнение TPIAX с TPLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и TPLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и TPLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TPLNX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.31% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и TPLNX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TPLNX в 1.52%.
Доходность на риск
TPIAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск
TPIAX
TPLNX
Сравнение TPIAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | TPLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.52 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.79 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 2.57 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.52 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и TPLNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и TPLNX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TPLNX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и TPLNX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, примерно равная максимальной просадке TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TPLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -55.96% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -14.48% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -26.39% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -43.18% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -6.67% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -8.89% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.47% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и TPLNX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.46% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.90% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 21.73% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.44% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.05% | -4.97% |