Сравнение TPIAX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | -3.03% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.34% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.48%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и APHIX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
TPIAX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
TPIAX
APHIX
Сравнение TPIAX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.86 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.53 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.66 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и APHIX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.92% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и APHIX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -68.47% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.77% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -33.73% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -33.73% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -9.77% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -23.20% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.59% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и APHIX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.04% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 10.13% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.33% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.61% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.16% | +0.88% |