PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с TSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и TSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TSGAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.18% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с EPDPXTPIAX с APHIX
Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPHAXTSGAX с TPLNXTSGAX с TCGAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TLGAXTSGAX с TAAGX

Сравнение комиссий TPIAX и TSGAX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.50

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.73

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSGAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между TPIAX и TSGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TSGAX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TSGAX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TSGAX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXTSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-54.36%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.90%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-19.78%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-27.47%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.82%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-11.73%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TSGAX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXTSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.20%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

6.83%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.77%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

10.14%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

11.28%

+5.80%