PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с TCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и TCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.89% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPXTPIAX с APHIX
Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAXTCGAX с TAAGX

Сравнение комиссий TPIAX и TCGAX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.16

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.33

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCGAX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Корреляция

Корреляция между TPIAX и TCGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TCGAX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TCGAX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TCGAX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXTCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-40.54%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.87%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-17.77%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-20.35%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.11%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.31%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.65%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TCGAX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXTCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

3.36%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

5.28%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

8.95%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

7.71%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

8.29%

+8.79%