Сравнение TPIAX с TPHAX
TPIAX (Timothy Plan International Fund) and TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan, while TPHAX is a High Yield Bonds fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPIAX returned 8.81%/yr vs 5.02%/yr for TPHAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TPIAX charges 1.64%/yr vs 1.39%/yr for TPHAX.
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и TPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 5.02% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.81%
TPHAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам TPIAX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 11.29% | 28.36% | 7.48% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 1.75% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Correlation
The correlation between TPIAX and TPHAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.41 |
The correlation between TPIAX and TPHAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPIAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
TPIAX
TPHAX
Сравнение TPIAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.74 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.67 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и TPHAX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPIAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -35.48% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -2.50% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.37% | -3.94% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -15.98% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -22.38% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -3.26% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.50% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и TPHAX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPIAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.87% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 2.24% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 2.76% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 4.34% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 4.86% | +12.33% |
Сравнение комиссий TPIAX и TPHAX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TPHAX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и TPHAX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TPHAX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.70% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.67% | 1.86% | 2.07% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TPIAX and TPHAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TPHAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, TPIAX dropped -58.51% vs TPHAX's -35.48%.
TPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPIAX и TPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор