PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIAX с TFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIAX (Timothy Plan International Fund) and TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) are both mutual funds - TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan, while TFIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPIAX returned 8.81%/yr vs 0.65%/yr for TFIAX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TPIAX charges 1.64%/yr vs 1.34%/yr for TFIAX.

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 0.65% соответственно.

TPIAX

1 день
0.74%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.29%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.47%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.81%

TFIAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.04%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIAX и TFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		11.29%28.36%7.48%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		0.19%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%

Correlation

The correlation between TPIAX and TFIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

-0.12

The correlation between TPIAX and TFIAX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Timothy Plan Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIXTPIAX с TCGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TIGIX
Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TPHAXTFIAX с TIGIXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с FMBPX

Доходность на риск

TPIAX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.36

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.04

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.78

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

5.45

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFIAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TFIAX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIAXTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-18.62%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-2.91%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-6.49%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-17.30%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-18.62%

-17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.86%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-2.91%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.95%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TFIAX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIAXTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.50%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

2.71%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

3.82%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

5.64%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

4.45%

+12.74%

Сравнение комиссий TPIAX и TFIAX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TFIAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TFIAX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TFIAX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.04%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.67%1.86%2.07%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TPIAX and TFIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TFIAX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TPIAX dropped -58.51% vs TFIAX's -18.62%.

TPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIAX и TFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор