PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 10.62%/yr for VIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и VIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%12.39%

Correlation

The correlation between TPHD and VIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.84

The correlation between TPHD and VIG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и VIG

Секторы
TPHD
VIG

Коммунальные услуги

24.1%
3.2%

Промышленность

18.3%
11.8%

Энергетика

15.4%
3.5%

Финансовые услуги

12.6%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.7%

Технологии

8.8%
26.2%

Сырьевые материалы

5.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.1%

Здравоохранение

2.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
VIG
3.2%

Промышленность

TPHD
18.3%
VIG
11.8%

Энергетика

TPHD
15.4%
VIG
3.5%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
VIG
4.7%

Технологии

TPHD
8.8%
VIG
26.2%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
VIG
10.1%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
VIG
16.5%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
VIG
0.5%

Недвижимость

TPHD
0.0%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TPHD vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.97

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

10.06

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TPHD и VIG

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-46.81%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.91%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-14.95%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-20.39%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.19%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.51%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и VIG

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.19%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.57%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.01%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.23%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.05%

+3.58%

Сравнение комиссий TPHD и VIG

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и VIG

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and VIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.62% vs 8.52% for TPHD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.62% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.47% for VIG.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VIG is Dividend. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор