Сравнение TPHD с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
TPHD и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHD и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и VFVA
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
TPHD vs. VFVA — Ранг доходности на риск
TPHD
VFVA
Сравнение TPHD c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.36 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и VFVA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и VFVA
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и VFVA
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -48.58% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -15.54% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -24.07% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.24% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.43% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.91% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и VFVA
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.33% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.07% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.24% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.25% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.51% | -4.70% |