PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHD и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и TLVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с VAW

Сравнение комиссий TPHD и TLVAX

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.57

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

3.41

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между TPHD и TLVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и TLVAX

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и TLVAX

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-55.23%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.09%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-20.69%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.95%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.30%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и TLVAX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.18%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.71%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.43%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.01%

+2.80%