Сравнение TPHD с INDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).
TPHD и INDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или INDS.
Основные характеристики
| TPHD | INDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | -4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | 16.35% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | -5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 2.46 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 7.23% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 18.77% |
| Макс. просадка | -41.71% | -40.44% |
| Текущая просадка | -0.52% | -24.82% |
Корреляция
Корреляция между TPHD и INDS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и INDS
С начала года, TPHD показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью -4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и INDS
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHD c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и INDS
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности INDS в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.20% | 2.39% | 1.86% | 2.39% | 1.60% | 0.00% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 2.28% | 3.11% | 2.14% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и INDS
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и INDS
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 3.89%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.