Сравнение ETIDX с ETIMX
ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while ETIMX is a Diversified Portfolio fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.56%/yr vs 5.81%/yr for ETIMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.82%/yr for ETIMX.
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и ETIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIDX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у ETIMX с доходностью 10.11%.
ETIDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
ETIMX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам ETIDX и ETIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 18.63% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 3.36% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 10.11% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 0.96% |
Correlation
The correlation between ETIDX and ETIMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between ETIDX and ETIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIDX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск
ETIDX
ETIMX
Сравнение ETIDX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIDX | ETIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.99 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIDX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и ETIMX
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и ETIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIDX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -22.79% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -4.81% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -11.14% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -20.58% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.16% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.35% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и ETIMX
Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIDX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.81% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 6.60% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 8.11% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 9.73% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.11% | +8.13% |
Сравнение комиссий ETIDX и ETIMX
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и ETIMX
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ETIMX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.01% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% | 0.00% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 5.89% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETIDX and ETIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETIDX has higher volatility (4.32%) compared to ETIMX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs ETIMX's -22.79%.
ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIDX и ETIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор