Сравнение TPHD с DVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).
TPHD и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и DVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и DVLU
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Доходность на риск
TPHD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
TPHD
DVLU
Сравнение TPHD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.60 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и DVLU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и DVLU
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DVLU в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и DVLU
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и DVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -53.26% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.82% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -24.86% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.72% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.93% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.17% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и DVLU
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.40% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.47% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.34% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 21.68% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 26.00% | -6.19% |