Сравнение TPH с XHB

С начала года, TPH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TPH и XHB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и XHB.

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.70%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.