PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPH с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPH и ITB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TPH с ITB

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPH или ITB.

Доходность

Сравнение доходности TPH и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPH:

-0.64

ITB:

-0.44

Коэф-т Сортино

TPH:

-0.85

ITB:

-0.66

Коэф-т Омега

TPH:

0.90

ITB:

0.93

Коэф-т Кальмара

TPH:

-0.62

ITB:

-0.47

Коэф-т Мартина

TPH:

-1.16

ITB:

-0.96

Индекс Язвы

TPH:

20.18%

ITB:

16.28%

Дневная вол-ть

TPH:

33.62%

ITB:

28.39%

Макс. просадка

TPH:

-70.06%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

TPH:

-36.07%

ITB:

-30.06%

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.53% соответственно.

TPH

С начала года

-17.68%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-22.10%

3 года

15.17%

5 лет

16.92%

10 лет

7.47%

ITB

С начала года

-12.60%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-13.54%

3 года

18.56%

5 лет

17.28%

10 лет

13.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri Pointe Homes, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPH и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPH c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и ITB

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.10%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TPH и ITB

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и ITB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и ITB

Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...