Сравнение TPH с ITB

С начала года, TPH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TPH и ITB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и ITB.

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.70%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.