Сравнение TPH с ITB
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) is a stock, while ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Over the past 10 years, TPH returned 15.92%/yr vs 13.64%/yr for ITB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TPH и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPH показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 15.92% против 13.64% соответственно.
TPH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
ITB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам TPH и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 49.19% | -13.21% | 2.43% | 90.42% | -33.35% | 61.68% | 10.72% | 42.54% | -39.01% | 56.10% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -3.80% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between TPH and ITB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between TPH and ITB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPH vs. ITB — Ранг доходности на риск
TPH
ITB
Сравнение TPH c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPH | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.16 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.31 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPH | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.14 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TPH и ITB
Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPH | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -86.53% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -26.04% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.97% | -33.35% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -40.55% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | -52.10% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -27.07% | +27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -37.10% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 13.09% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPH и ITB
Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.48%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPH | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 8.17% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 20.42% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 29.47% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 29.19% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 30.00% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPH и ITB
TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.23% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPH and ITB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (8.17%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, TPH dropped -70.06% vs ITB's -86.53%.
TPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPH и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор