Сравнение TPH с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPH или ITB.
Основные характеристики
| TPH | ITB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.54% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 54.38% | 51.59% |
| Дох-ть за 3 года | 19.09% | 17.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.25% | 23.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.99% | 17.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 6.03% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 32.46% | 26.63% |
| Макс. просадка | -70.06% | -86.53% |
| Текущая просадка | -8.61% | -6.38% |
Корреляция
Корреляция между TPH и ITB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPH и ITB
С начала года, TPH показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 10.99% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPH c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPH и ITB
TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.38% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок TPH и ITB
Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPH и ITB
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что TPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.