PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPH с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPH с TOL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPH или TOL.

Корреляция

Корреляция между TPH и TOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.21%
193.57%
TPH
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPH:

-0.52

TOL:

-0.41

Коэф-т Сортино

TPH:

-0.55

TOL:

-0.35

Коэф-т Омега

TPH:

0.93

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

TPH:

-0.45

TOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

TPH:

-0.96

TOL:

-0.78

Индекс Язвы

TPH:

18.02%

TOL:

19.90%

Дневная вол-ть

TPH:

33.46%

TOL:

38.45%

Макс. просадка

TPH:

-70.06%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

TPH:

-35.04%

TOL:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPH:

$2.80B

TOL:

$9.95B

EPS

TPH:

$4.50

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

TPH:

6.74

TOL:

6.90

Коэффициент PEG

TPH:

0.75

TOL:

1.03

Коэффициент P/S

TPH:

0.65

TOL:

0.93

Коэффициент P/B

TPH:

0.85

TOL:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$4.28B

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

$1.56B

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$558.23M

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность -16.35%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.80% соответственно.

TPH

С начала года

-16.35%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-19.93%

5 лет

23.44%

10 лет

7.70%

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPH и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPH: -0.52
TOL: -0.41
Коэффициент Сортино TPH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPH: -0.55
TOL: -0.35
Коэффициент Омега TPH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPH: 0.93
TOL: 0.96
Коэффициент Кальмара TPH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPH: -0.45
TOL: -0.34
Коэффициент Мартина TPH, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPH: -0.96
TOL: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.41
TPH
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и TOL

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TPH и TOL

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.04%
-40.08%
TPH
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и TOL

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 12.97%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.97%
15.98%
TPH
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию