PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPH с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPH с TOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Доходность

Сравнение доходности TPH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPH и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		47.92%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPH:

$4.00B

TOL:

$13.21B

EPS

TPH:

$3.26

TOL:

$13.97

Коэффициент P/E

TPH:

14.29

TOL:

9.80

Коэффициент P/S

TPH:

1.22

TOL:

1.48

Коэффициент P/B

TPH:

1.21

TOL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$3.38B

TOL:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

-$528.87M

TOL:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$279.98M

TOL:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 14.83% против 17.74% соответственно.

TPH

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
47.92%
6 месяцев
35.79%
1 год
44.52%
3 года*
22.50%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.83%

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri Pointe Homes, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с TPH:
TPH с ITBTPH с PBYITPH с COSTTPH с OPENTPH с XHB
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

TPH vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.51

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.43

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.07

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPH vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между TPH и TOL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и TOL

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TPH и TOL

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-76.39%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-21.47%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-45.97%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.38%

-73.11%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-17.62%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-32.34%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

7.56%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и TOL

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.70%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

10.77%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

22.40%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

34.68%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.82%

35.79%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

40.94%

+1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
882.43M
0
(TPH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию