Сравнение TPH с R
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. TPH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, TPH returned 15.92%/yr vs 17.88%/yr for R. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPH и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPH показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у R с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям R по среднегодовой доходности: 15.92% против 17.88% соответственно.
TPH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам TPH и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 49.19% | -13.21% | 2.43% | 90.42% | -33.35% | 61.68% | 10.72% | 42.54% | -39.01% | 56.10% |
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between TPH and R is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between TPH and R shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPH:
$4.00B
R:
$10.31B
TPH:
$2.08
R:
$12.04
TPH:
22.59
R:
21.62
TPH:
1.27
R:
0.85
TPH:
1.21
R:
3.61
TPH:
$3.24B
R:
$12.66B
TPH:
$1.07B
R:
$3.29B
TPH:
$274.34M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPH vs. R — Ранг доходности на риск
TPH
R
Сравнение TPH c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPH | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.39 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 12.07 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.30 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TPH и R
Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -74.02% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -17.52% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.97% | -23.86% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -29.97% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | -72.26% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -22.51% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 6.36% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPH и R
Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.48%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 7.07% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 25.53% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 33.51% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 33.11% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 36.65% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPH и R
TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPH и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPH и R
TPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
TPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
TPH and R have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.07%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, TPH dropped -70.06% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPH и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор