Сравнение TPDAX с TSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у TSGAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.18% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TSGAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TSGAX
Сравнение TPDAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.13 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.64 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.50 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 6.73 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.13 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.38 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.18 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TSGAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TSGAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSGAX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TSGAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -54.36% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -19.78% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -27.47% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.82% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -11.73% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TSGAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 3.99%, в то время как у Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.20% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.83% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 11.77% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 10.14% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.28% | -1.41% |