PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с TSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с TSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and TSGAX (Timothy Plan Strategic Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.13%/yr vs 5.49%/yr for TSGAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 1.09%/yr for TSGAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и TSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TSGAX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TSGAX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.49% соответственно.

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%

TSGAX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.71%
1 год
13.79%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и TSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		6.67%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%

Correlation

The correlation between TPDAX and TSGAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between TPDAX and TSGAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX
Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAXTSGAX с TCGAXTSGAX с TPHAXTSGAX с TPLNXTSGAX с TFIAX

Доходность на риск

TPDAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXTSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.53

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.25

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.07

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

7.99

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. TSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа TSGAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и TSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXTSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.53

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.19

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и TSGAX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXTSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-54.36%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.75%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-10.10%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.78%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-27.47%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.44%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-11.66%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.75%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и TSGAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXTSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.02%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

9.10%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

10.19%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

11.33%

-1.44%

Сравнение комиссий TPDAX и TSGAX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и TSGAX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSGAX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.10%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and TSGAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to TSGAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs TSGAX's -54.36%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и TSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор