Сравнение TPDAX с TPIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TPIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | -3.03% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью -3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPDAX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции TPIAX немного впереди с 7.48%.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TPIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TPIAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TPIAX
Сравнение TPDAX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.05 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.52 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.42 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.43 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.05 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TPIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TPIAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TPIAX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.92% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TPIAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TPIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -58.51% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.72% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -32.64% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -36.22% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.57% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -17.38% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.05% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TPIAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.48% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.26% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.55% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.35% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.04% | -7.17% |