PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с IBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с IBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and IBALX (Transamerica Multi-Managed Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.13%/yr vs 9.59%/yr for IBALX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.96%/yr for IBALX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и IBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям IBALX по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.59% соответственно.

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%

IBALX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.26%
1 год
16.15%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и IBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.15%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%

Correlation

The correlation between TPDAX and IBALX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.62

Over the past year, the correlation between TPDAX and IBALX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с EFAVTPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX
Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с PALDXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIX

Доходность на риск

TPDAX vs. IBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c IBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXIBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.18

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.71

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.33

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. IBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBALX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXIBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и IBALX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и IBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXIBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-43.33%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.10%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-11.56%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-23.64%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-23.64%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.58%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.94%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.34%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и IBALX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXIBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.14%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.88%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

7.62%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

11.46%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

11.50%

-1.61%

Сравнение комиссий TPDAX и IBALX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и IBALX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBALX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.85%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and IBALX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to IBALX (2.14%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs IBALX's -43.33%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и IBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор