Сравнение TPDAX с IBALX

С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям IBALX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IBALX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IBALX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TPDAX и IBALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IBALX в 6.46%

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и IBALX.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.