Сравнение TPDAX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.00% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и GWPAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
TPDAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
GWPAX
Сравнение TPDAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.09 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.65 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.80 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 7.18 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.09 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и GWPAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и GWPAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GWPAX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и GWPAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -34.15% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.78% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -34.15% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.15% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.74% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.77% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.96% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и GWPAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.56% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.34% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 18.91% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 18.17% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.95% | -8.08% |