PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWPAX с PERI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GWPAX и PERI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и PERI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10%
-8.27%
GWPAX
PERI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPAX:

1.59

PERI:

-1.13

Коэф-т Сортино

GWPAX:

2.15

PERI:

-1.78

Коэф-т Омега

GWPAX:

1.29

PERI:

0.66

Коэф-т Кальмара

GWPAX:

2.01

PERI:

-0.89

Коэф-т Мартина

GWPAX:

10.19

PERI:

-1.22

Индекс Язвы

GWPAX:

2.19%

PERI:

60.16%

Дневная вол-ть

GWPAX:

14.06%

PERI:

64.72%

Макс. просадка

GWPAX:

-34.15%

PERI:

-95.14%

Текущая просадка

GWPAX:

-3.88%

PERI:

-81.36%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у PERI с доходностью -73.37%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PERI по среднегодовой доходности: 10.67% против -5.73% соответственно.


GWPAX

С начала года

20.81%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.89%

1 год

21.29%

5 лет

11.15%

10 лет

10.67%

PERI

С начала года

-73.37%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-73.29%

5 лет

6.88%

10 лет

-5.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWPAX c PERI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWPAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.59-1.13
Коэффициент Сортино GWPAX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.15-1.78
Коэффициент Омега GWPAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.290.66
Коэффициент Кальмара GWPAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01-0.89
Коэффициент Мартина GWPAX, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.19-1.22
GWPAX
PERI

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PERI равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PERI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
-1.13
GWPAX
PERI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и PERI

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
0.58%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%1.36%
PERI
Perion Network Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и PERI

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PERI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.88%
-81.36%
GWPAX
PERI

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и PERI

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 4.42%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.42%
10.79%
GWPAX
PERI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab