Сравнение GWPAX с PERI

С начала года, GWPAX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у PERI с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PERI по среднегодовой доходности: 6.60% против -1.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PERI равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PERI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PERI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Perion Network Ltd. (PERI) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.