Сравнение TPDAX с FTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и FTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и FTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -2.51% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FTCIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции FTCIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.34% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
FTCIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и FTCIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FTCIX в 0.63%.
Доходность на риск
TPDAX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
FTCIX
Сравнение TPDAX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | FTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.13 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.65 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.42 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 6.37 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и FTCIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и FTCIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FTCIX в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.47% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и FTCIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -25.18% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.86% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -25.18% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -25.18% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.09% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.33% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и FTCIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.71% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.55% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 7.92% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 9.11% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 9.03% | +0.83% |